第58章 股票交易系統(第2/2 頁)

捕捉大波段行情：由於單次收益高，所以成功率低，交易次數少。

捕捉小波段行情：由於波段小，所以單次收益低，交易次數多。

在設計交易系統之前，一定要確定好。

正常情況下，能捕捉大波段行情的方法，用於小波段行情，成功率是非常低的；能捕捉小波段行情的方法，用於大波段行情，成功率很高，但會踏空大段漲勢。

2、確認哪些指標適用於大波段，哪些指標適用於小波段。

適合跟蹤趨勢，捕捉大波段行情的常用指標有：mA、dmI；

適合捕捉超買超賣機會，捕捉小波段行情的常用指標有：KdJ、RSI；

有些指標雖然看著準確率很高，但它們只重視買入點，而沒有對應的賣出點，所以這類指標不適合用在交易系統，或者不能單獨構建交易系統。

而上述幾種指標，既是經典常用的，又能給出相對及時的買賣訊號。但構建交易系統時，也不能看到買點就買，看到賣點就賣，而是增加一些條件。

3、附加條件

在確定了使用哪一種交易思路和指標後，就要為交易系統增加條件了。

最簡單的思路，是把兩種或多種技術指標結合使用。比如mA和dmI同時處於多頭區間時買入，有一種指標進入空頭區間時減半倉（也可以全部賣出）。

還有一種，是一個指標或多個指標，在多個週期同時應用，比如RSI在周線處於多頭區間時（RSI1＞RSI2），在日線的KdJ買入點買入。

其實，想要立竿見影的提高收益水平，可以試試大盤的技術指標與個股的技術指標結合，比如大盤mA處於多頭區間時，購買mA處於多頭區間的個股。

總之，不同的技術指標，不同的結合方式，會產生不同的應用效果。

4、風險控制

其實技術指標也好，交易系統也好，它們最重要的作用不是直接獲利，而是控制風險，它能幫投資者減少市場不好時，資產回吐的幅度。

交易系統止損幅度的設定，需要透過歷史回測加以確定。很多反應較快的交易系統，甚至不需要設定止損點。

5、歷史測試

透過一些樣本股的測試，完全可以驗證交易系統的歷史有效性。透過長期跟蹤測試，也能提高股民對交易的理解。

股民朋友，抓緊時間設計自己的交易系統吧，它是可以讓人長期受益的事情。