第12章 量化策略是如何開發出來？(第2/2 頁)

，它發生在模型試圖儘可能地“貼合”所有已有的資料點，以致於在面對新資料時變得不夠靈活。

就像衣服定製得太貼身，一旦你的身材稍微有了變化，這件衣服可能就不合適了。

五、模擬交易

當策略透過歷史檢驗後，下一步便是在實時市場中進行模擬交易。

這一過程能夠幫我們發現可能在回測中忽略的市場細節和實際操作中的種種問題，如流動性限制、滑點損耗等。

專業人士有專業工具，而我們可以使用的工具是同花順的模擬炒股：

大家可以看到一個模擬賬戶裡有20w元模擬資金，這個是虛擬的，大家可以放心操作。

六、實盤交易

最終，一個經過層層考驗的策略將面臨最後的挑戰——實盤投資。

這一階段，策略的表現不僅考驗了邏輯的嚴謹性和市場的適應性，更是對投資者心理承受能力的考驗。

策略在面對真實市場波動時會遭遇各種測試，更需要冷靜面對，做出理智的判斷。

如果要說模擬交易和實盤交易之間最大的不同，那不是技術方面，而是心態。

當經歷了歷史資料和實時資料的磨練後，如果你的策略在真實交易中遭遇大幅回撤，你是否能堅持執行這個策略就成了關鍵。

由於沒有一種策略能百分之百適應所有市場情況，遭遇兩三次虧損後可能就不敢再繼續執行，甚至停止策略程式。

然而，有時卻會發現策略後來的淨值默默創下新高。

那是不是要一味讓策略繼續虧損下去呢？

最簡單的原則就是，如果在真實交易中的最大回撤達到歷史回撤的1.5~2倍，那麼就需要考慮停止這個策略。

反思是需要調整策略引數，還是市場邏輯已經發生了根本性變化。

七、尾聲

透過這篇文章可以看到量化策略的開發是一個複雜而漫長的過程，涉及到策略的構想、程式碼實現、歷史回測、策略最佳化、模擬交易和最終的實盤測試。

每一個環節都至關重要，缺一不可。

透過這一系列嚴格的流程，量化策略才能最終成熟並在實際投資中發揮作用。

如果確實想嘗試的小夥伴，或者有程式設計基礎的小夥伴，可以參考流程，實際嘗試下，也能更好地理解量化策略是如何從零到有、從有到精的進化之路。